Valid Bayesian Estimation of the Cointegrating Error Correction Model
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
the effects of error correction methods on pronunciation accuracy
هدف از انجام این تحقیق مشخص کردن موثرترین متد اصلاح خطا بر روی دقت آهنگ و تاکید تلفظ کلمه در زبان انگلیسی بود. این تحقیق با پیاده کردن چهار متد ارائه اصلاح خطا در چهار گروه، سه گروه آزمایشی و یک گروه تحت کنترل، انجام شد که گروه های فوق الذکر شامل دانشجویان سطح بالای متوسط کتاب اول passages بودند. گروه اول شامل 15، دوم 14، سوم 15 و آخرین 16 دانشجو بودند. دوره مربوطه به مدت 10 هفته ادامه یافت و د...
15 صفحه اولthe effect of explicit versus implicit error correction on writing of iranian intermediate efl learners
در این پایان نامه دو روش اصلاح اشتباهات نوشتاری زبان آموزان بزرگسال ایرانی در سطح متوسط مورد بررسی قرار می گیرد. در روش اول (explicit) اشتباهات بطور مستقیم و در روش دوم (implicit) اشتباهات بصورت غیر مستقیم اصلاح می شود. برای انجام این تحقیق از دو گروه 15 نفری استفاده شده است. به زبان آموزان در هر جلسه یک موضوع انشا داده شده است. این کار در 15 هفته (15 جلسه) تکرار شده است. مقایسه نتایج این آزمون...
Maximum likelihood estimation of the multivariate fractional cointegrating model
Departures from an economic equilibrium should be mean reverting. The deviations are often assumed to be integrated of order zero but this is too restrictive. It is sufficient that the shocks are integrated of an order less than one, i.e. they may be fractionally integrated. A fractionally cointegrated system is developed. Further, estimation and testing are discussed, analytically and by Monte...
متن کاملGeneralization error of three layered learning model in bayesian estimation
In this paper, we obtain the asymptotic forms of the generalization errors for some three layered learning models in Bayesian estimation. The generalization error measures how precisely learning models can approximate true density functions which produce learning data. We use a recursive blowing up process for analyzing the Kullback function of the learning model. Then, we have the maximum pole...
متن کاملBayesian Inference in a Cointegrating Panel Data Model∗
This paper develops methods of Bayesian inference in a cointegrating panel data model. This model involves each cross-sectional unit having a vector error correction representation. It is flexible in the sense that different cross-sectional units can have different cointegration ranks and cointegration spaces. Furthermore, the parameters which characterize short-run dynamics and deterministic c...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Journal of Business & Economic Statistics
سال: 2003
ISSN: 0735-0015,1537-2707
DOI: 10.1198/073500102288618883